+357. Bei der Festlegung des Scores für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sollten die …

357. Bei der Festlegung des Scores für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sollten die …

Bei der Festlegung des Scores für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sollten die zuständigen Behörden, sofern zutreffend, den Scorewert für die Gesamtsanierungskapazität in Bezug auf das Kapital (schwach, angemessen, mit Entwicklungspotenzial oder zufriedenstellend) gemäß den Randnummern 41 bis 43 der EBA-Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität in der Sanierungsplanung 43F44 berücksichtigen. Die Berücksichtigung des Scores für die Gesamtsanierungskapazität im Zusammenhang mit der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist insbesondere im Falle eines „schwachen“ Scorewerts für die Gesamtsanierungskapazität in Bezug auf das Kapital relevant.

Tabelle 15: Aufsichtliche Erwägungen für die Vergabe Eigenkapitalausstattung Scorewert Aufsichtliche Beurteilung• • •eines Scorewerts für die Angemessenheit der Erwägungen Das Institut ist ohne Schwierigkeiten in der Lage, seine P2G und P2G-LR zu erfüllen. Vom Institut werden Eigenmittel in einer Höhe vorgehalten, die deutlich über der Gesamtkapitalanforderung (OCR) und der Anforderung an die Gesamtverschuldungsquote (OLRR) liegt, und es ist zu erwarten, dass dieses Eigenmittelniveau vom Institut auch in Zukunft gehalten wird. Bei den Stresstests wurde kein erkennbares Risiko festgestellt, dass sich ein ernster, aber
Die Höhe und die Zusammensetzung der vorgehaltenen Eigenmittel stellen 1 ein geringes Risiko für die Überlebensfähigkeit des Instituts dar.• • • • •plausibler Konjunkturabschwung auf die Eigenmittel oder die Verschuldung auswirkt. Der freie Kapitalverkehr zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird nicht behindert, bzw. die Kapitalausstattung aller Unternehmen liegt über den Aufsichtsanforderungen. Das Institut verfügt über einen plausiblen und glaubwürdigen Kapitalplan, der im Bedarfsfall wirksam sein kann. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf das Kapital ist „zufriedenstellend“. Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung ist nicht wesentlich/ist sehr gering. Das Institut hat Schwierigkeiten, seine P2G oder
Die Höhe und die Zusammensetzung der vorgehaltenen Eigenmittel stellen 2 ein geringes bis mittleres Risiko für die Überlebensfähigkeit des Instituts dar.•P2G-LR zu erfüllen. Die Management-/Minderungsmaßnahmen zur Behebung dieses Problems werden als glaubwürdig bewertet. Das Institut steht kurz davor, einige seiner Kapitalpufferanforderungen nicht einzuhalten,
Scorewert Aufsichtliche Beurteilung• • • • • • •Erwägungen jedoch liegen die vorgehaltenen Eigenmittel deutlich über der SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) und der Anforderung an die SREP-Gesamtverschuldungsquote (TSLRR). Bei den Stresstests wurde ein geringes Risiko festgestellt, dass sich ein ernster, aber plausibler Konjunkturabschwung auf die Eigenmittel oder Verschuldung auswirkt; die Maßnahmen der Geschäftsleitung zur Behebung dieses Problems erscheinen aber glaubwürdig. Der freie Kapitalverkehr zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird oder könnte geringfügig behindert werden. Das Institut verfügt über einen plausiblen und glaubwürdigen Kapitalplan, der, obwohl er nicht risikofrei ist, im Bedarfsfall wirksam sein kann. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf das Kapital ist „zufriedenstellend“ oder „angemessen, mit Entwicklungspotenzial“. Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung ist niedrig. Das Institut erfüllt seine P2G oder P2G-LR nicht. Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der zur Behebung dieses Problems vorgesehenen Minderungs- bzw. Managementmaßnahmen. Das Institut nutzt einige seiner Kapitalpuffer. Wenn sich die Lage verschlechtert, besteht die Gefahr, dass das Institut seine SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) oder Anforderung an die SREP-Gesamtverschuldungsquote (TSLRR) nicht
Die Höhe und die Zusammensetzung der vorgehaltenen Eigenmittel stellen 3 ein mittleres bis hohes Risiko für die Überlebensfähigkeit des Instituts dar.• • • •erfüllen kann. Bei den Stresstests wurde ein mittleres Risiko festgestellt, dass sich ein ernster, aber plausibler Konjunkturabschwung auf die Eigenmittel oder die Verschuldung auswirkt. Die Managementmaßnahmen zur Behebung dieses Problems sind unter Umständen nicht glaubwürdig. Der freie Kapitalverkehr zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird behindert. Der Kapitalplan des Instituts ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wirksam. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des
Scorewert Aufsichtliche Beurteilung• • • •Erwägungen Instituts in Bezug auf das Kapital ist „angemessen, mit Entwicklungspotenzial“ oder „schwach“. Es besteht ein mittleres Risiko einer übermäßigen Verschuldung. Das Institut erfüllt seine P2G oder P2G-LR nicht (oder hat absichtlich keine P2G bzw. P2G-LR festgelegt) und wird dies auch in absehbarer Zukunft nicht tun. Die Management-/Minderungsmaßnahmen zur Behebung dieses Problems werden als nicht glaubwürdig bewertet. Das Institut steht kurz davor, seine SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) oder Anforderung an die SREP-Gesamtverschuldungsquote (TSLRR) nicht einzuhalten. Bei den Stresstests wurde festgestellt, dass die SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) oder
Die Höhe und die Zusammensetzung der vorgehaltenen Eigenmittel stellen 4 ein hohes Risiko für dieAnforderung an die SREP-Gesamtverschuldungsquote (TSLRR) kurz nach Beginn eines ernsten, aber plausiblen
Überlebensfähigkeit des Instituts dar.• • • •Konjunkturabschwungs nicht mehr eingehalten werden kann. Die Managementmaßnahmen zur Behebung dieses Problems sind nicht glaubwürdig. Der freie Kapitalverkehr zwischen den Unternehmen der Gruppe (sofern relevant) wird behindert. Das Institut verfügt über keinen Kapitalplan, oder der vorhandene Kapitalplan ist eindeutig unzureichend. Die sich aus der aufsichtlichen Beurteilung ergebende Gesamtsanierungskapazität des Instituts in Bezug auf das Kapital ist „schwach“. Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung ist hoch.

44 EBA/GL/2023/06.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

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