+Άρθρο 325ιη 1.
|
Άρθρο 325ιη 1.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις ευαισθησίες δέλτα για γενικό κίνδυνο επιτοκίου (GIRR) ως εξής:
α)
οι ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από επιτόκια μηδενικού κινδύνου υπολογίζονται ως εξής:
όπου:
|
|
=
|
οι ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από επιτόκια μηδενικού κινδύνου,
|
|
rkt
|
=
|
επιτόκιο καμπύλης μηδενικού κινδύνου k με ληκτότητα t,
|
|
Vi (.)
|
=
|
η συνάρτηση τιμολόγησης του μέσου i και
|
|
x,y
|
=
|
άλλοι παράγοντες κινδύνου εκτός από rkt στη συνάρτηση τιμολόγησης Vi,
|
β)
οι ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από κίνδυνο πληθωρισμού και βάση διαφορετικών νομισμάτων υπολογίζονται ως εξής:
όπου:
|
|
=
|
οι ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από κίνδυνο πληθωρισμού και βάση διαφορετικών νομισμάτων,
|
|
|
=
|
το διάνυσμα των συνιστωσών m που αντιπροσωπεύει την τεκμαρτή καμπύλη του πληθωρισμού ή την καμπύλη της βάσης διαφορετικών νομισμάτων για ένα συγκεκριμένο νόμισμα j και το m ισούται με το πλήθος των μεταβλητών που αφορούν τον πληθωρισμό ή τις σχετιζόμενες με τα διαφορετικά νομίσματα μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα τιμολόγησης του μέσου i,
|
|
|
=
|
η μοναδιαία μήτρα της διάστασης (1 x m),
|
|
Vi (.)
|
=
|
η συνάρτηση τιμολόγησης του μέσου i και
|
|
y, z
|
=
|
άλλες μεταβλητές στο υπόδειγμα τιμολόγησης.
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|