+Článek 325r 1.
|
Článek 325r 1.
Citlivosti na obecné úrokové riziko delta vypočítají instituce takto:
a)
citlivosti na rizikové faktory tvořené bezrizikovými mírami se vypočítají takto:
kde:
|
|
=
|
citlivosti na rizikové faktory tvořené bezrizikovými mírami;
|
|
rkt
|
=
|
míra bezrizikové křivky k se splatností t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkce oceňování nástroje i; a
|
|
x,y
|
=
|
rizikové faktory jiné než rkt ve funkci oceňování Vi;
|
b)
citlivosti na rizikové faktory tvořené inflačním rizikem a křížovou měnovou bází se vypočítají takto:
kde:
|
|
=
|
citlivosti na rizikové faktory tvořené inflačním rizikem a křížovou měnovou bází;
|
|
|
=
|
vektor m složek vyjadřující implicitní křivku inflace nebo křížovou měnovou bazickou křivku pro danou měnu j, přičemž m se rovná počtu inflačních nebo křížových měnových proměnných použitých v modelu oceňování nástroje i;
|
|
|
=
|
jednotková matice rozměru (1 × m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkce oceňování nástroje i; a
|
|
y, z
|
=
|
další proměnné v modelu oceňování.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|