+Artikel 325r 1.
|
Artikel 325r 1.
Instituten ska beräkna deltariskkänsligheter för generell ränterisk enligt följande:
a)
Känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor ska beräknas enligt följande:
där
|
|
=
|
känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor,
|
|
rkt
|
=
|
räntan i en riskfri kurva k med löptiden t,
|
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
|
x, y
|
=
|
andra riskfaktorer än rkt i prissättningsfunktion Vi.
|
b)
Känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationsrisk och valutabasis ska beräknas enligt följande:
där
|
|
=
|
känsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationsrisk och valutabasis
|
|
|
=
|
en vektor med m komponenter som representerar den implicita inflationskurvan eller valutabasiskurvan för en given valuta j där m är lika med antalet inflations- eller valutabasisrelaterade variabler som används i prissättningsmodellen för instrumentet i,
|
|
|
=
|
enhetsmatrisen med dimensionen (1 x m),
|
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
|
y, z
|
=
|
andra variabler i prissättningsmodellen.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|