+Article 325novodecies 1.
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Article 325novodecies 1.
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:
a)
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:
où:
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=
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les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque;
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rkt
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=
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le taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;
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Vi (.)
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=
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la fonction de tarification de l'instrument i; et
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x,y
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=
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facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi;
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b)
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:
où:
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=
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les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies;
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=
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un vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;
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=
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matrice unitaire de dimension (1 × m);
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Vi (.)
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=
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la fonction de tarification de l'instrument i; et
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y, z
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=
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autres variables du modèle de tarification.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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