+Artikel 325 novodecies 1.
|
Artikel 325 novodecies 1.
Instellingen berekenen de algemene-rentedeltarisicogevoeligheden als volgt:
a)
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit risicovrije rentes worden als volgt berekend:
waarbij:
|
|
=
|
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit risicovrije rentes;
|
|
rkt
|
=
|
de rente van een risicovrije curve k met looptijd t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van instrument i; en
|
|
x, y
|
=
|
andere risicofactoren dan rkt in de prijsfunctie Vi;
|
b)
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit het inflatierisico en de cross-currencybasis worden als volgt berekend:
waarbij:
|
|
=
|
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit het inflatierisico en de cross-currencybasis;
|
|
|
=
|
een vector van m componenten die de impliciete inflatiecurve of de cross-currencybasiscurve voor een gegeven valuta j weergeven, waarbij m gelijk is aan het aantal met inflatie of cross-currencybasis samenhangende variabelen dat in het prijsmodel van instrument i wordt gebruikt;
|
|
|
=
|
de eenheidsmatrix van dimensie (1 x m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van het instrument i; en
|
|
y, z
|
=
|
andere variabelen in het prijsmodel.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|