+Člen 325r 1.
|
Člen 325r 1.
Institucije izračunajo občutljivosti na delta splošno obrestno tveganje na naslednji način:
(a)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere, se izračunajo, kot sledi:
pri čemer je:
|
|
=
|
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere;
|
|
rkt
|
=
|
stopnja krivulje netvegane obrestne mere k z zapadlostjo t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
x,y
|
=
|
dejavnika tveganja v funkciji določanja cen Vi, različna od rkt;
|
(b)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo tveganje inflacije in medvalutna osnova, se izračunajo na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo tveganje inflacije in medvalutna osnova;
|
|
|
=
|
vektor m sestavin, ki predstavlja implicitno krivuljo inflacije ali krivuljo medvalutne osnove za dano valuto j, pri čemer je m enak številu inflacijskih ali medvalutnih spremenljivk, ki se uporabljajo v modelu določanja cen za instrument i;
|
|
|
=
|
enotna matrika dimenzije (1 × m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
y, z
|
=
|
drugi spremenljivki v modelu določanja cen.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|