+Artikel 325r 1.
|
Artikel 325r 1.
Institutterne beregner følsomheder over for almindelig deltarenterisiko (GIRR) således:
a)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af risikofrie satser, beregnes således:
hvor
|
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af risikofrie satser
|
|
rkt
|
=
|
satsen for en risikofri kurve k med løbetiden t
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
x,y
|
=
|
andre risikofaktorer end rkt i værdiansættelsesfunktionen Vi
|
b)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af inflationsrisiko og valutabasisrisiko, beregnes således:
hvor
|
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af inflationsrisiko og valutabasisrisiko
|
|
|
=
|
en vektor af m komponenter, som repræsenterer den implicitte inflationskurve eller valutabasiskurven for en given valuta j, hvor m er lig med det antal inflations- eller valutarelaterede variabler, der er anvendt i værdiansættelsesmodellen for instrumentet i
|
|
|
=
|
enhedsmatricen for dimensionen (1 x m)
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
y,z
|
=
|
andre variabler i værdiansættelsesmodellen.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|