+Articolo 325 novodecies 1.
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Articolo 325 novodecies 1.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) come segue:
a)
▼C9
le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:
dove:
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=
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sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;
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▼M8
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rkt
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=
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il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;
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Vi (.)
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=
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la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
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x, y
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=
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fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
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b)
le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come segue:
dove:
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=
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sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency;
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=
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un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;
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=
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la matrice unità della dimensione (1 x m);
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Vi (.)
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=
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la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
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y, z
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=
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altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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