+Artigo 325.o-R 1.
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Artigo 325.o-R 1.
As instituições calculam as sensibilidades ao risco delta de taxa de juro geral (GIRR) do seguinte modo:
a)
As sensibilidades aos fatores de risco que consistem em taxas isentas de risco são calculadas do seguinte modo:
em que:
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=
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sensibilidades aos fatores de risco que consistem em taxas isentas de risco;
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rkt
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=
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taxa de uma curva isenta de risco k com prazo de vencimento t;
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Vi (.)
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=
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função de fixação de preços do instrumento i; e
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x, y
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=
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fatores de risco distintos de rkt na função de fixação de preços Vi;
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b)
As sensibilidades aos fatores de risco que consistem no risco de inflação e na base cambial são calculadas do seguinte modo:
em que:
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=
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sensibilidades aos fatores de risco que consistem no risco de inflação e na base cambial;
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=
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vetor de m componentes que representa a curva de inflação implícita ou a curva baseada na base cambial para uma determinada moeda j, sendo m igual ao número de variáveis relacionadas com a inflação ou com a base cambial utilizada no modelo de fixação de preços do instrumento i;
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=
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matriz unitária de dimensão (1 x m);
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Vi (.)
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=
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função de fixação de preços do instrumento i; e
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y, z
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=
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outras variáveis no modelo de fixação de preços.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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