+325r straipsnis 1.

325r straipsnis 1.

Jautrumą delta bendrosios palūkanų normos rizikai įstaigos apskaičiuoja taip:

a) 

jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos, apskaičiuojamas taip:

image

čia:

image

=

jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nerizikingos palūkanų normos;

rkt

=

termino t nerizikingos kreivės k norma;

Vi (.)

=

finansinės priemonės i kainodaros funkcija ir

x,y

=

kiti nei rkt kainodaros funkcijos Vi rizikos veiksniai;
b) 

jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos rizika ir skirtingų valiutų bazė, apskaičiuojamas taip:

image

čia:

image

=

jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro infliacijos rizika ir skirtingų valiutų bazė;

image

=

m sudedamųjų dalių, atitinkančių konkrečios valiutos teorinės infliacijos kreivę arba skirtingų valiutų bazės kreivę j, vektorius, kai m yra taikant finansinės priemonės i kainodaros modelį taikomų su infliacija arba skirtingomis valiutomis susijusių kintamųjų skaičius;

image

=

matmens vieneto matrica (1 × m);

Vi (.)

=

finansinės priemonės i kainodaros funkcija ir

y, z

=

kiti kainodaros modelio kintamieji.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.