+Artículo 325novodecies 1.
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Artículo 325novodecies 1.
Las entidades calcularán las sensibilidades delta en conexión con el riesgo general de tipo de interés como sigue:
a)
las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos de interés sin riesgo se calcularán como sigue:
donde:
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=
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las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos de interés sin riesgo;
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rkt
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=
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tipo de una curva sin riesgo k con vencimiento t;
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Vi (.)
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=
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función de valoración del instrumento i;
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x, y
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=
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otros factores de riesgo distintos de rkt en la función de valoración Vi
;
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b)
las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en el riesgo de inflación y base entre divisas se calcularán como sigue:
donde:
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=
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las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en el riesgo de inflación y base entre divisas;
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=
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un vector de m componentes que representa la curva implícita de inflación o la curva de base entre divisas para una determinada divisa j, siendo m igual al número de variables relacionadas con la inflación o la base entre divisas utilizadas en el modelo de valoración del instrumento i;
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=
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matriz unidad de dimensión (1 x m);
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Vi (.)
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=
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función de valoración del instrumento i;
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y, z
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=
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otras variables en el modelo de valoración.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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