+Artikkel 325r 1.
|
Artikkel 325r 1.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad delta intressimäära üldriski tundlikkuse järgmiselt:
a)
tundlikkus riskitegurite suhtes, mis koosnevad riskivabadest intressimääradest, arvutatakse järgmiselt:
kus:
▼C10
|
|
=
|
tundlikkus riskitegurite suhtes, mis koosnevad riskivabadest intressimääradest;
|
▼M8
|
rkt
|
=
|
riskivaba kõvera k määr lõpptähtajaga t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
instrumendi i hinnastamisfunktsioon ning
|
|
x, y
|
=
|
muud riskitegurid kui rkt hinnastamisfunktsioonis Vi;
|
b)
tundlikkus riskitegurite suhtes, mis koosnevad inflatsiooniriskist ja eri valuutade alusriskist, arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
=
|
tundlikkus riskitegurite suhtes, mis koosnevad inflatsiooniriskist ja eri valuutade alusriskist;
|
|
|
=
|
m komponentidega vektor, mis esindab antud valuuta j eeldatavat inflatsiooni kõverat või eri valuutade aluskõverat, kui m on võrdne inflatsiooni või eri valuutadega seotud muutujate arvuga, mida kasutatakse instrumendi i hinnastamismudelis;
|
|
|
=
|
mõõte ühikmaatriks (1 · m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
instrumendi i hinnastamisfunktsioon ning
|
|
y, z
|
=
|
teised muutujad hinnastamismudelis.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|