+Άρθρο 259 1.
|
Άρθρο 259 1.
Σύμφωνα με την SEC-IRBA, το ποσό του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος για μια θέση τιτλοποίησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αξία του ανοίγματος της θέσης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 248, με τον εφαρμοστέο συντελεστή στάθμισης κινδύνου που καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση με κατώτατο όριο το 15 %, ως εξής:
|
RW = 1 250 %
|
όταν D ≤ KIRB
|
|
|
όταν A ≥ KIRB
|
|
|
όταν A < KIRB < D
|
όπου
|
KIRB
|
είναι η κεφαλαιακή επιβάρυνση της ομάδας των υποκείμενων ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 255
|
|
D
|
είναι το σημείο αποσύνδεσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 256
|
|
A
|
είναι το σημείο σύνδεσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 256
|
όπου
όπου
όπου
|
N
|
είναι ο πραγματικός αριθμός των ανοιγμάτων στην ομάδα των υποκειμένων ανοιγμάτων, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4
|
|
LGD
|
είναι η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5
|
|
MT
|
είναι η ληκτότητα του τμήματος, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257.
|
Οι παράμετροι Α, Β, Γ, Δ, και Ε καθορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα αναφοράς:
|
|
Α
|
Β
|
Γ
|
Δ
|
Ε
|
|
Εταιρικής τραπεζικής
|
Με εξοφλητική προτεραιότητα, με δυνατότητα διασποράς (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Με εξοφλητική προτεραιότητα, χωρίς δυνατότητα διασποράς (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Χωρίς εξοφλητική προτεραιότητα, με δυνατότητα διασποράς (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Χωρίς εξοφλητική προτεραιότητα, χωρίς δυνατότητα διασποράς (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Λιανικής τραπεζικής
|
Με εξοφλητική προτεραιότητα
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Χωρίς εξοφλητική προτεραιότητα
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|