+259 artikla 1.
|
259 artikla 1.
SEC-IRBA-menetelmän mukaisesti arvopaperistamisposition riskipainotettu vastuuerä lasketaan kertomalla 248 artiklan mukaisesti laskettu position vastuuarvo sovellettavalla riskipainolla (RW), joka määritetään seuraavasti ja on kaikissa tapauksissa vähintään 15 prosenttia:
|
RW = 1 250 %
|
kun D ≤ KIRB
|
|
|
kun A ≥ KIRB
|
|
|
kun A < KIRB < D
|
jossa
|
KIRB
|
on arvopaperistettujen vastuiden kannan pääomavaatimus sellaisena kuin se on määritelty 255 artiklassa;
|
|
D
|
on 256 artiklan mukaisesti määritelty irrottamispiste
|
|
A
|
on 256 artiklan mukaisesti määritelty kiinnittämispiste
|
jossa
jossa
jossa
|
N
|
on vastuiden efektiivinen lukumäärä arvopaperistettujen vastuiden kannassa 4 kohdan mukaisesti laskettuna;
|
|
LGD
|
on vastuilla painotettu keskimääräinen tappio-osuus arvopaperistettujen vastuiden kannassa 5 kohdan mukaisesti laskettuna;
|
|
MT
|
on 257 artiklan mukaisesti määritetty etuoikeusluokan maturiteetti.
|
Parametrit A, B, C, D ja E on määritettävä seuraavan hakutaulukon mukaisesti:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Muut kuin vähittäisvastuut
|
Ylin, hajautunut (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Ylin, keskittynyt (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Alempi, hajautunut (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Alempi, keskittynyt (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Vähittäisvastuut
|
Ylin
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Alempi
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|