+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
Enligt SEC-IRBA ska det riskvägda exponeringsbeloppet för en värdepapperiseringsposition beräknas genom att positionens exponeringsvärde beräknat i enlighet med artikel 248 multipliceras med den tillämpliga riskvikt som fastställs enligt följande, i samtliga fall med ett riskviktsgolv på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
där D ≤ KIRB
|
|
|
där A ≥ KIRB
|
|
|
där A < KIRB < D
|
där
|
KIRB
|
är kapitalkravet i gruppen underliggande exponeringar enligt definitionen i artikel 255
|
|
D
|
är detachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
|
A
|
är attachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
där
där
där
|
N
|
är det faktiska antalet exponeringar i gruppen underliggande exponeringar, beräknat i enlighet med punkt 4,
|
|
LGD
|
är den exponeringsvägda genomsnittliga förlusten vid fallissemang i gruppen underliggande exponeringar, beräknad i enlighet med punkt 5,
|
|
MT
|
är tranchens löptid, fastställd i enlighet med artikel 257.
|
Parametrarna A, B, C, D och E ska fastställas enligt följande tabell:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Icke-hushåll
|
Prioriterad, detaljnivå (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Prioriterad, ej detaljnivå (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Ej prioriterad, detaljnivå (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Ej prioriterad, ej detaljnivå (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Hushåll
|
Prioriterad
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Ej prioriterad
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|