+259. pants 1.
|
259. pants 1.
Saskaņā ar SEC-IRBA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, kura noteikta šādi, visos gadījumos ievērojot 15 % minimālo robežvērtību:
|
RW = 1 250 %
|
ja D ≤ KIRB
|
|
|
ja A ≥ KIRB
|
|
|
ja A < KIRB < D
|
kur:
|
KIRB
|
ir pamatā esošo riska darījumu portfeļa kapitāla prasība, kā noteikts 255. pantā;
|
|
D
|
ir atsaistes punkts, kas noteikts saskaņā ar 256. pantu;
|
|
A
|
ir piesaistes punkts, kas noteikts saskaņā ar 256. pantu.
|
kur:
kur:
kur:
|
N
|
ir pamatā esošo riska darījumu portfelī iekļauto riska darījumu efektīvais skaits, kas aprēķināts saskaņā ar 4. punktu;
|
|
LGD
|
ir pamatā esošo riska darījumu portfelī iekļauto riska darījumu svērtie vidējie saistību neizpildes zaudējumi, kas aprēķināti saskaņā ar 5. punktu;
|
|
MT
|
ir laidiena termiņš, kas noteikts saskaņā ar 257. pantu.
|
A, B, C, D un E parametrus nosaka saskaņā ar šādu atsauču tabulu:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Ar privātpersonām vai MVU nesaistīti
|
Augstākas prioritātes, granulāri (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Augstākas prioritātes, negranulāri (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nav augstākas prioritātes, granulāri (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nav augstākas prioritātes, negranulāri (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Privātpersonas vai MVU
|
Augstākas prioritātes
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nav augstākas prioritātes
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|