+Člen 259 1.
|
Člen 259 1.
V skladu s SEC-IRBA se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za pozicijo v listinjenju izračuna tako, da se vrednost izpostavljenosti pozicije, izračunana v skladu s členom 248, pomnoži z ustrezno utežjo tveganja, določeno na naslednji način, v vseh primerih ob upoštevanju spodnje meje 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
ko je D ≤ KIRB
|
|
|
ko je A ≥ KIRB
|
|
|
ko A < KIRB < D
|
pri čemer je:
|
KIRB
|
kapitalska zahteva za skupino osnovnih izpostavljenosti, kakor je opredeljeno v členu 255
|
|
D
|
točka izločitve, kakor je določeno v skladu s členom 256
|
|
A
|
točka vključitve, kakor je določeno v skladu s členom 256
|
pri čemer je:
pri čemer je:
pri čemer je:
|
N
|
dejansko število izpostavljenosti v skupini osnovnih izpostavljenosti, izračunano v skladu z odstavkom 4;
|
|
LGD
|
z izpostavljenostjo tehtano povprečje izgube ob neplačilu za skupino osnovnih izpostavljenosti, izračunano v skladu z odstavkom 5;
|
|
MT
|
zapadlost tranše, kakor je določeno v skladu s členom 257.
|
Parametri A, B, C, D in E se določijo v skladu z naslednjo razpredelnico:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Podjetja
|
Nadrejene, posamično (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Nadrejene, skupaj (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nenadrejene, posamično (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nenadrejene, skupaj (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Na drobno
|
Nadrejene
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nenadrejene
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|