+Článok 259 1.
|
Článok 259 1.
Podľa SEC-IRBA sa rizikovo vážená hodnota expozície pre sekuritizačnú pozíciu vypočítava vynásobením hodnoty expozície tejto pozície vypočítanej v súlade s článkom 248 príslušnou rizikovou váhou určenou nasledovne, pričom vo všetkých prípadoch sa uplatňuje dolné ohraničenie 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
ak D ≤ KIRB
|
|
|
ak A ≥ KIRB
|
|
|
ak A < KIRB < D
|
kde:
|
KIRB
|
je kapitálová požiadavka skupiny podkladových expozícií podľa vymedzenia v článku 255
|
|
D
|
je bod vyradenia určený v súlade s článkom 256
|
|
A
|
je bod priradenia určený v súlade s článkom 256
|
kde:
kde:
kde:
|
N
|
je skutočný počet expozícií v skupine podkladových expozícií vypočítaný v súlade s odsekom 4;
|
|
LGD
|
je priemerná strata vážená expozíciami v prípade zlyhania skupiny podkladových expozícií vypočítaná v súlade s odsekom 5;
|
|
MT
|
je splatnosť tranže určená v súlade s článkom 257.
|
Parametre A, B, C, D a E sa určujú podľa tejto vyhľadávacej tabuľky:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Nie retail
|
Nadriadené, granulárne (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Nadriadené, negranulárne (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nie nadriadené, granulárne (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nie nadriadené, negranulárne (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Retail
|
Nadriadené
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nie nadriadené
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|