+Artikkel 259 1.
|
Artikkel 259 1.
SEC-IRBA meetodi kasutamise korral arvutatakse väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud vara väärtus, korrutades positsiooni artikli 248 kohaselt arvutatud riskipositsiooni väärtuse kohaldatava riskikaaluga, mis määratakse kindlaks järgmiselt (alampiir on kõigil juhtudel 15 %):
|
RW = 1 250 %
|
kui D ≤ KIRB
|
|
|
kui A ≥ KIRB
|
|
|
kui A < KIRB < D
|
kus:
|
KIRB
|
on aluspositsioonide kogumi omavahendite nõue, nagu määratletud artiklis 255;
|
|
D
|
on ülemine eraldamispunkt, mis on määratud kindlaks vastavalt artiklile 256;
|
|
A
|
on alumine eraldamispunkt, mis on määratud kindlaks vastavalt artiklile 256;
|
kus:
kus:
kus:
|
N
|
on aluspositsioonide kogumi riskipositsioonide tegelik arv, mis on arvutatud vastavalt lõikele 4;
|
|
LGD
|
on aluspositsioonide kogumi riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on arvutatud vastavalt lõikele 5;
|
|
MT
|
on seeria lõpptähtaeg, mis on määratud vastavalt artiklile 257;
|
Parameetrid A, B, C, D ja E määratakse kindlaks järgmise tabeli alusel:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Mittejaenõuded
|
Kõrgem nõudeõiguse järk, kontsentreeritud (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Kõrgem nõudeõiguse järk, mittekontsentreeritud (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Mitte kõrgem nõudeõiguse järk, kontsentreeritud (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Mitte kõrgem nõudeõiguse järk, mittekontsentreeritud (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Jaenõuded
|
Kõrgem nõudeõiguse järk
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Mitte kõrgem nõudeõiguse järk
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|