+Artykuł 259 1.
|
Artykuł 259 1.
Według metody SEC-IRBA kwotę ekspozycji ważonych ryzykiem dla danej pozycji sekurytyzacyjnej oblicza się, mnożąc wartość ekspozycji z tytułu pozycji obliczoną zgodnie z art. 248 przez mającą zastosowanie wagę ryzyka ustaloną w następujący sposób, we wszystkich przypadkach z zastrzeżeniem dolnego limitu wynoszącego 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
gdzie D ≤ KIRB
|
|
|
gdzie A ≥ KIRB
|
|
|
gdzie A < KIRB < D
|
gdzie:
|
KIRB
|
jest narzutem kapitałowym z tytułu puli ekspozycji bazowych zgodnie z definicją w art. 255
|
|
D
|
jest punktem kończącym określonym zgodnie z art. 256
|
|
A
|
jest punktem inicjującym określonym zgodnie z art. 256.
|
gdzie:
gdzie:
gdzie:
|
N
|
jest efektywną liczbą ekspozycji w puli ekspozycji bazowych, obliczoną zgodnie z ust. 4;
|
|
LGD
|
jest średnią stratą z tytułu niewykonania zobowiązania w puli ekspozycji bazowych ważoną ekspozycją, obliczoną zgodnie z ust. 5;
|
|
MT
|
jest terminem zapadalności transzy określonym zgodnie z art. 257.
|
Parametry A, B, C, D i E określa się zgodnie z następującą tabelą przeglądową:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Niedetaliczne
|
Uprzywilejowane, granulowane (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Uprzywilejowane, niegranulowane (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nieuprzywilejowane, granulowane (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nieuprzywilejowane, niegranulowane (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Detaliczne
|
Uprzywilejowane
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nieuprzywilejowane
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|