+Article 259 1.
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Article 259 1.
Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:
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RW = 1 250 %
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lorsque D ≤ KIRB
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lorsque A ≥ KIRB
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lorsque A < KIRB < D
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où:
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KIRB
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représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255;
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D
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est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;
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A
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est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;
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où:
où:
où:
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N
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représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4;
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LGD
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représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5;
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MT
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représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257.
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Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:
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A
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B
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C
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D
|
E
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Autres que de détail
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Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25)
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0
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3,56
|
-1,85
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0,55
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0,07
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Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)
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0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
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Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)
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0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
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Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
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Détail
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Rang supérieur
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Rang autre que supérieur
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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