+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
In het kader van de SEC-IRBA wordt de risicogewogen post voor een securitisatiepositie berekend door de overeenkomstig artikel 248 berekende blootstellingswaarde van de positie te vermenigvuldigen met het toepasselijke risicogewicht dat als volgt is bepaald, waarbij in alle gevallen een ondergrens van 15 % geldt:
|
RW = 1 250 %
|
indien D ≤ KIRB
|
|
|
indien A ≥ KIRB
|
|
|
indien A < KIRB < D
|
waarbij:
|
KIRB
|
de kapitaaltoeslag van de pool van onderliggende blootstellingen in de zin van artikel 255 is
|
|
D
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde detachment point is
|
|
A
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde attachment point is
|
waarbij:
waarbij:
waarbij:
|
N
|
het overeenkomstig lid 4 berekende effectieve aantal blootstellingen in de pool van onderliggende blootstellingen is;
|
|
LGD
|
het overeenkomstig lid 5 berekende naar blootstelling gewogen gemiddelde verlies bij wanbetaling van de pool van onderliggende blootstellingen is;
|
|
MT
|
de overeenkomstig artikel 257 vastgestelde looptijd van de tranche is.
|
De parameters A, B, C, D en E worden volgens de volgende tabel vastgesteld:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Niet-retail
|
Senior, granulair (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Senior, niet-granulair (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Niet-senior, granulair (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Niet-senior, niet-granulair (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Retail
|
Senior
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Niet-senior
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|