+Članak 259. 1.
|
Članak 259. 1.
U skladu s pristupom SEC-IRBA, iznos izloženosti ponderiran rizikom za sekuritizacijsku poziciju izračunava se množenjem vrijednosti izloženosti pozicije izračunane u skladu s člankom 248. s primjenjivim ponderom rizika koji se određuje kako slijedi, a ni u kojem slučaju ne može biti niži od 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
ako je D ≤ KIRB
|
|
|
ako je A ≥ KIRB
|
|
|
ako je A < KIRB < D
|
pri čemu:
|
KIRB
|
označava kapitalni zahtjev skupa odnosnih izloženosti kako je definirano u članku 255.
|
|
D
|
označava točku razdvajanja kako je određeno u skladu s člankom 256.
|
|
A
|
označava točku spajanja kako je određeno u skladu s člankom 256.
|
pri čemu:
pri čemu:
pri čemu:
|
N
|
označava efektivan broj izloženosti u skupu odnosnih izloženosti, a izračunava se u skladu sa stavkom 4.
|
|
LGD
|
označava izloženošću ponderiran prosječni gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza u skupu odnosnih izloženosti, a izračunava se u skladu sa stavkom 5.
|
|
MT
|
označava dospijeće tranše kako je određeno u skladu s člankom 257.
|
Parametri A, B, C, D i E određuju se u skladu sa sljedećom referentnom tablicom:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Koji nije prema stanovništvu
|
Nadređeni, granularni (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Nadređeni, negranularni (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nenadređeni, granularni (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nenadređeni, negranularni (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Koji je prema stanovništvu
|
Nadređeni
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nenadređeni
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|