+Άρθρο 325κε Υπολογισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης
---+Άρθρο 325κε 1.
---+Άρθρο 325κε 2.
---+Άρθρο 325κε 3.
---+Άρθρο 325κε 4.
---+Άρθρο 325κε 5.
---+Άρθρο 325κε 6.

Άρθρο 325κε Υπολογισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 325κε 1.

Τα καθαρά ποσά JTD, ανεξάρτητα από το είδος του αντισυμβαλλόμενου, πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου αθέτησης που αντιστοιχούν στην πιστωτική τους ποιότητα, όπως ορίζεται στον πίνακα 2:



Πίνακας 2

Κατηγορία πιστωτικής ποιότητας

Συντελεστής στάθμισης κινδύνου αθέτησης

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1

0,5 %

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2

3 %

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3

6 %

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4

15 %

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 5

30 %

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 6

50 %

Χωρίς διαβάθμιση

15 %

Σε αθέτηση

100 %
Άρθρο 325κε 2.
Τα ανοίγματα που θα λάμβαναν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % δυνάμει της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 2 λαμβάνουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου αθέτησης 0 % για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης.
Άρθρο 325κε 3.
Τα σταθμισμένα καθαρά ποσά JTD κατανέμονται στα ακόλουθα κλιμάκια: εταιρείες, κράτη, και τοπικές κυβερνήσεις /δήμοι.
Άρθρο 325κε 4.

Τα σταθμισμένα καθαρά ποσά JTD συναθροίζονται εντός κάθε κλιμακίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
όπου:

DRCb

=

η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το κλιμάκιο b,

i

=

ο δείκτης που δηλώνει ένα μέσο που ανήκει στο κλιμάκιο b,

RWi

=

ο κίνδυνος αθέτησης και

WtS

=

ο λόγος που αναγνωρίζει ένα όφελος για τις σχέσεις αντιστάθμισης εντός κλιμακίου, που υπολογίζεται ως εξής:

image

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του DRCb και του WtS, οι θετικές θέσεις και οι αρνητικές θέσεις συναθροίζονται για όλες τις θέσεις εντός ενός κλιμακίου, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατανέμονται οι εν λόγω θέσεις, ώστε να προκύψουν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το συγκεκριμένο κλιμάκιο για τον κίνδυνο αθέτησης.
Άρθρο 325κε 5.
Η τελική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για μη τιτλοποιήσεις υπολογίζεται ως το απλό άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο του κλιμακίου.
Άρθρο 325κε 6.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα άνοιγμα κατατάσσεται στην κατηγορία πιστωτικής ποιότητας που αντιστοιχεί στην κατηγορία πιστωτικής ποιότητας στην οποία θα κατατασσόταν βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο που καθορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 2.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα