+Άρθρο 325να Συσχετίσεις κινδύνου βέγκα και καμπυλότητας
---+Άρθρο 325να 1.
---+Άρθρο 325να 2.
---+Άρθρο 325να 3.
---+Άρθρο 325να 4.
---+Άρθρο 325να 5.
|
Άρθρο 325να Συσχετίσεις κινδύνου βέγκα και καμπυλότητας
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 325να 1.
|
Μεταξύ των ευαισθησιών κινδύνου βέγκα εντός του ίδιου κλιμακίου της κατηγορίας γενικού κινδύνου επιτοκίου (GIRR), η παράμετρος συσχέτισης ρkl ορίζεται ως εξής:
▼M8
όπου:
ισούται με
όπου α ορίζεται σε 1 %, T k και T l ισούται με τις ληκτότητες των δικαιωμάτων προαίρεσης για τα οποία προκύπτουν οι ευαισθησίες βέγκα, εκφραζόμενες σε αριθμό ετών και
ισούται με
, όπου α ορίζεται σε 1 %,
και
ισούται με τις ληκτότητες των υποκείμενων στοιχείων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τα οποία προκύπτουν οι ευαισθησίες βέγκα, μείον τις ληκτότητες των αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, εκφραζόμενες σε αριθμό ετών και στις δύο περιπτώσεις.
|
|
Άρθρο 325να 2.
|
Μεταξύ των ευαισθησιών κινδύνου βέγκα εντός του ίδιου κλιμακίου των άλλων κατηγοριών κινδύνου, η παράμετρος συσχέτισης ρkl ορίζεται ως εξής:
όπου:
ισούται με τη συσχέτιση εντός του ίδιου κλιμακίου δέλτα που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο στο οποίο θα εντάσσονταν οι παράγοντες κινδύνου βέγκα k και l και
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
|
|
Άρθρο 325να 3.
|
Όσον αφορά τις ευαισθησίες κινδύνου βέγκα μεταξύ κλιμακίων εντός μιας κατηγορίας κινδύνου (GIRR και μη GIRR), οι ίδιες παράμετροι συσχέτισης για γbc,, όπως ορίζονται για συσχετίσεις δέλτα για κάθε κατηγορία κινδύνου στο τμήμα 4, χρησιμοποιούνται για το πλαίσιο κινδύνου βέγκα.
|
|
Άρθρο 325να 4.
|
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση ή αντισταθμιστικό όφελος που να αναγνωρίζεται στην τυποποιημένη προσέγγιση μεταξύ παραγόντων κινδύνου βέγκα και παραγόντων κινδύνου δέλτα. Οι επιβαρύνσεις κινδύνου βέγκα και οι επιβαρύνσεις κινδύνου δέλτα συναθροίζονται με απλή άθροιση.
|
|
Άρθρο 325να 5.
|
Οι συσχετίσεις κινδύνου καμπυλότητας είναι η τετραγωνική ρίζα των αντίστοιχων συσχετίσεων κινδύνου συντελεστή δέλτα ρkl και γbc που αναφέρονται στην ενότητα 1.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|