+325.ay pants Vega un izliekuma riska korelācijas
---+325.ay pants 1.
---+325.ay pants 2.
---+325.ay pants 3.
---+325.ay pants 4.
---+325.ay pants 5.
|
325.ay pants Vega un izliekuma riska korelācijas
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.ay pants 1.
|
Vega riska jutīgumam vispārējam procentu likmju riskam (GIRR) riska klases attiecīgajā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:
▼M8
kur:
ir vienāds ar
, ja α noteikts kā 1 %, un T k un T l ir vienādi ar tādu iespēju līgumu termiņiem, kuriem tiek atvasināts vega jutīgums, izsakot tos kā gadu skaitu; un
ir vienāds ar
, ja α ir noteikts kā 1 %, un
un
ir vienāds ar to instrumentu termiņiem, kas ir pamatā iespēju līgumiem, kuriem ir atvasināts vega jutīgums, atskaitot no tā attiecīgo iespēju līgumu termiņus, abos gadījumos izsakot tos kā gadu skaitu.
|
|
325.ay pants 2.
|
Vega riska jutīgumam citu riska klašu kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:
kur:
ir vienāds ar delta iekšējo kopas korelāciju, kas atbilst kopai, kurai tiktu piesaistīti vega riska faktori “k” un “l”; un
tiek noteikts saskaņā ar 1. punktu.
|
|
325.ay pants 3.
|
Attiecībā uz vega riska jutīgumu starp kopām riska klases iekšienē (GIRR un ārpus GIRR) tos pašus korelācijas parametrus attiecībā uz γbc, kas norādīti delta korelācijām katrai riska klasei 4. iedaļā, izmanto arī attiecībā uz vega risku.
|
|
325.ay pants 4.
|
Standartizētā pieejā starp vega riska faktoriem un delta riska faktoriem netiek atzīta nekāda diversifikācija vai ieguvumi no riska ierobežošanas. Vega riska kapitāla prasības un delta riska kapitāla prasības apkopo, veicot vienkāršu summēšanu.
|
|
325.ay pants 5.
|
Izliekuma riska korelācijas ir kvadrātsaknes no atbilstošajām delta riska korelācijām ρkl un γbc, kas minētas 1. apakšiedaļā.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|