+Άρθρο 383 Τυποποιημένη προσέγγιση
---+Άρθρο 383 1.
---+Άρθρο 383 2.
---+Άρθρο 383 3.
|
Άρθρο 383 Τυποποιημένη προσέγγιση
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 383 1.
|
Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε ένα ίδρυμα την άδεια να υπολογίζει τις απαιτήσεις του για ίδια κεφάλαια για τον κίνδυνο CVA για ένα χαρτοφυλάκιο συναλλαγών με έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλομένους, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη προσέγγιση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφού αξιολογήσει κατά πόσον το ίδρυμα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)
το ίδρυμα έχει συγκροτήσει διακριτή μονάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση κινδύνου του ιδρύματος και την αντιστάθμιση του κινδύνου CVA·
β)
για κάθε σχετικό αντισυμβαλλόμενο, το ίδρυμα έχει αναπτύξει κανονιστικό υπόδειγμα CVA για τον υπολογισμό του CVA του εν λόγω αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 383α·
γ)
για κάθε σχετικό αντισυμβαλλόμενο, το ίδρυμα είναι σε θέση να υπολογίζει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, τις ευαισθησίες του CVA του στους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 383β·
δ)
για όλες τις θέσεις σε επιλέξιμες αντισταθμίσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 386 για τον σκοπό του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο CVA με χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης, το ίδρυμα είναι σε θέση να υπολογίζει, και τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, τις ευαισθησίες των εν λόγω θέσεων στους σχετικούς παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 383β·
ε)
το ίδρυμα έχει συστήσει μονάδα ελέγχου κινδύνων, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις μονάδες διαπραγμάτευσης και από τη μονάδα που αναφέρεται στο στοιχείο α), και λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό όργανο. Η εν λόγω μονάδα ελέγχου κινδύνων είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης και καταρτίζει και αναλύει μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω προσέγγισης και, επιπλέον, η μονάδα ελέγχου κινδύνων αξιολογεί την καταλληλότητα των ορίων διαπραγμάτευσης του ιδρύματος και συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στις μηνιαίες εκθέσεις της· η μονάδα ελέγχου κινδύνων διαθέτει επαρκές προσωπικό με επίπεδο δεξιοτήτων κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, η ευαισθησία του CVA ενός αντισυμβαλλομένου σε έναν παράγοντα κινδύνου σημαίνει τη σχετική μεταβολή της αξίας του εν λόγω CVA, ως αποτέλεσμα μεταβολής της αξίας ενός από τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου του εν λόγω CVA, η οποία υπολογίζεται με χρήση του κανονιστικού υποδείγματος CVA του ιδρύματος σύμφωνα με τα άρθρα 383θ και 383ι. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, η ευαισθησία μιας θέσης σε επιλέξιμη αντιστάθμιση σε παράγοντα κινδύνου σημαίνει τη σχετική μεταβολή στην αξία της εν λόγω θέσης, ως αποτέλεσμα μεταβολής της αξίας ενός από τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου της εν λόγω θέσης, η οποία υπολογίζεται με χρήση του υποδείγματος τιμολόγησης του ιδρύματος σύμφωνα με τα άρθρα 383θ και 383ι.
|
|
Άρθρο 383 2.
|
Για τον σκοπό του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο CVA, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1)
ως «κατηγορία κινδύνου» νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
β)
κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων αντισυμβαλλομένου·
γ)
κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς·
ε)
κίνδυνος βασικών εμπορευμάτων·
2)
ως «χαρτοφυλάκιο CVA» νοείται το χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από το συνολικό CVA και τις επιλέξιμες αντισταθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)·
3)
ως «συνολικό CVA» νοείται το άθροισμα των CVA που υπολογίζεται με χρήση του κανονιστικού υποδείγματος CVA για τους αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.
|
|
Άρθρο 383 3.
|
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο CVA, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη προσέγγιση ως το άθροισμα των ακόλουθων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 383β:
α)
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο δέλτα που καλύπτουν τον κίνδυνο μεταβολών στο χαρτοφυλάκιο CVA του ιδρύματος λόγω μεταβολών στους σημαντικούς σχετιζόμενους με τη μη μεταβλητότητα παράγοντες κινδύνου·
β)
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο βέγκα που καλύπτουν τον κίνδυνο μεταβολών στο χαρτοφυλάκιο CVA του ιδρύματος λόγω μεταβολών στους σημαντικούς σχετιζόμενους με τη μεταβλητότητα παράγοντες κινδύνου.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|