+Članak 383. Standardizirani pristup
---+Članak 383. 1.
---+Članak 383. 2.
---+Članak 383. 3.
|
Članak 383. Standardizirani pristup
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 383. 1.
|
Nadležno tijelo daje institucijama odobrenje za izračun kapitalnih zahtjeva za CVA rizik za portfelj transakcija s jednom ili više drugih ugovornih strana primjenom standardiziranog pristupa u skladu sa stavkom 3. ovog članka nakon što procijeni ispunjava li institucija sljedeće zahtjeve:
(a)
institucija je osnovala zasebnu jedinicu odgovornu za ukupno upravljanje rizicima institucije i zaštitu od CVA rizika;
(b)
institucija je za svaku dotičnu drugu ugovornu stranu razvila regulatorni CVA model za izračun CVA-a te druge ugovorne strane u skladu s člankom 383.a;
(c)
institucija za svaku dotičnu drugu ugovornu stranu može najmanje jedanput mjesečno izračunati osjetljivosti njezina CVA-a na dotične faktore rizika utvrđene u skladu s člankom 383.b;
(d)
institucija za sve pozicije u priznatim zaštitama priznatima u skladu s člankom 386. za potrebu izračuna kapitalnih zahtjeva za CVA rizik primjenom standardiziranog pristupa može najmanje jedanput mjesečno izračunati osjetljivosti tih pozicija na relevantne faktore rizika utvrđene u skladu s člankom 383.b;
(e)
institucija je osnovala jedinicu za kontrolu rizika koja je neovisna o poslovnim jedinicama za trgovanje i jedinici iz točke (a) te je izravno podređena upravljačkom tijelu; ta jedinica za kontrolu rizika odgovorna je za osmišljavanje i provedbu standardiziranog pristupa te izrađuje i analizira mjesečna izvješća o ishodima tog pristupa te, nadalje, jedinica za kontrolu rizika procjenjuje primjerenost limitâ trgovanja institucije i uključuje rezultate te procjene u svoja mjesečna izvješća; jedinica za kontrolu rizika ima dovoljan broj zaposlenika primjereno osposobljenih za te poslove.
Za potrebe ovog stavka prvog podstavka točke (c), osjetljivost CVA-a druge ugovorne strane na faktore rizika znači relativna promjena vrijednosti tog CVA-a koja je rezultat promjene vrijednosti jednog od relevantnih faktora rizika tog CVA-a, koja se izračunava primjenom regulatornog CVA modela institucije u skladu s člancima 383.i i 383.j. Za potrebe prvog podstavka točke (d) ovog stavka, osjetljivost pozicije u priznatoj zaštiti na neki faktor rizika znači relativna promjena vrijednosti te pozicije koja je rezultat promjene vrijednosti jednog od relevantnih faktora rizika te pozicije, koja se izračunava primjenom modela institucije za određivanje cijena u skladu s člancima 383.i i 383.j.
|
|
Članak 383. 2.
|
Za potrebe izračuna kapitalnih zahtjeva za CVA rizik primjenjuju se sljedeće definicije:
1.
„kategorija rizika” znači jedna od sljedećih kategorija:
(b)
rizik kreditne marže druge ugovorne strane;
(c)
rizik referentne kreditne marže;
(d)
rizik vlasničkih instrumenata;
2.
„CVA portfelj” znači portfelj agregiranog CVA-a i priznatih zaštita iz stavka 1. točke (d);
3.
„agregirani CVA” znači zbroj vrijednosti kolaterala korigiranih korektivnim faktorom izračunanih primjenom regulatornog CVA modela za druge ugovorne strane iz stavka 1. prvog podstavka.
|
|
Članak 383. 3.
|
Institucije određuju kapitalne zahtjeve za CVA rizik primjenom standardiziranog pristupa kao zbroj sljedećih kapitalnih zahtjeva koji se izračunavaju u skladu s člankom 383.b:
(a)
kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti CVA portfelja institucije zbog kretanja relevantnih faktora rizika koji nisu povezani s volatilnosti;
(b)
kapitalnih zahtjeva za vega-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti CVA portfelja institucije zbog kretanja relevantnih faktora rizika povezanih s volatilnosti.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|