+383 artikla Standardimenetelmä
---+383 artikla 1.
---+383 artikla 2.
---+383 artikla 3.

383 artikla Standardimenetelmä

-

1. Yleiskatsaus

,
383 artikla 1.

Toimivaltainen viranomainen myöntää laitokselle luvan laskea vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimukset yhden tai useamman vastapuolen kanssa tehtyjen liiketoimien muodostamalle salkulle käyttämällä tämän artiklan 3 kohdan mukaista standardimenetelmää arvioituaan, täyttääkö laitos seuraavat vaatimukset:

a) 

laitos on perustanut erillisen yksikön, joka vastaa laitoksen yleisestä riskienhallinnasta ja vastuun arvonoikaisuriskin suojauksesta;

b) 

laitos on laatinut kunkin asianomaisen vastapuolen osalta sääntelyyn perustuvan vastuun arvonoikaisun mallin voidakseen laskea kyseisen vastapuolen vastuun arvonoikaisun 383 a artiklan mukaisesti;

c) 

laitos pystyy vähintään kuukausittain laskemaan vastuun arvonoikaisun herkkyydet 383 b artiklan mukaisesti määritetyille asianomaisille riskitekijöille kunkin asianomaisen vastapuolen osalta;

d) 

kaikkien 386 artiklan mukaisissa hyväksyttävissä suojauksissa olevien positioiden osalta laskettaessa vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksia standardimenetelmän avulla laitos pystyy vähintään kuukausittain laskemaan kyseisten positioiden herkkyydet 383 b artiklan mukaisesti määritellyille asiaankuuluville riskitekijöille;

e) 

laitos on perustanut kaupankäyntiyksiköistä ja a alakohdassa tarkoitetusta yksiköstä riippumattoman riskienvalvontayksikön, joka raportoi suoraan ylimmälle hallintoelimelle; kyseinen riskienvalvontayksikkö vastaa standardimenetelmän suunnittelusta sekä täytäntöönpanosta ja sen on laadittava ja analysoitava kuukausittain raportteja kyseisen menetelmän tuloksista ja lisäksi riskienvalvontayksikön on arvioitava laitoksen kaupankäyntilimiittien asianmukaisuus ja sisällytettävä kyseisen arvioinnin tulokset kuukausittaisiin raportteihinsa; riskienvalvontayksiköllä on oltava riittävästi henkilöstöä, jolla on tehtäviinsä soveltuva pätevyys.

Sovellettaessa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa vastapuolen vastuun arvonoikaisun herkkyydellä riskitekijälle tarkoitetaan kyseisen vastuun arvonoikaisun suhteellista arvonmuutosta, joka johtuu muutoksesta jonkin asiaankuuluvan riskitekijän arvossa kyseisessä vastuun arvonoikaisussa, ja se lasketaan laitoksen sääntelyyn perustuvan vastuun arvonoikaisun mallin avulla 383 i ja 383 j artiklan mukaisesti.

Sovellettaessa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohtaa hyväksyttävissä suojauksissa olevan position herkkyydellä riskitekijälle tarkoitetaan position arvon suhteellista muutosta, joka johtuu position jonkin asiaankuuluvan riskitekijän arvon muutoksesta ja joka lasketaan laitoksen hinnoittelumallia käyttäen 383 i ja 383 j artiklan mukaisesti.
383 artikla 2.

Vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimusten laskennassa tarkoitetaan

1) 

”riskiluokalla” mitä tahansa seuraavista luokista:

a) 

korkoriski;

b) 

vastapuolta koskeva luottomarginaaliriski;

c) 

referenssiluottomarginaaliriski;

d) 

osakeriski;

e) 

hyödykeriski;

f) 

valuuttakurssiriski;

2) 

”vastuun arvonoikaisun muodostamalla salkulla” salkkua, joka koostuu yhteenlasketusta vastuun arvonoikaisusta ja 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista hyväksyttävistä suojauksista;

3) 

”yhteenlasketulla vastuun arvonoikaisulla” vastuun arvonoikaisujen summaa, joka lasketaan käyttämällä sääntelyyn perustuvaa vastuun arvonoikaisun mallia 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin vastapuoliin.
383 artikla 3.

Laitosten on määritettävä standardimenetelmää käytettäessä vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksiksi seuraavien 383 b artiklan mukaisesti laskettujen omien varojen vaatimusten summa:

a) 

deltariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, joilla katetaan laitoksen vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun muutosriski, joka johtuu muutoksista muuhun kuin volatiliteettiin liittyvissä asiaankuuluvissa riskitekijöissä;

b) 

vegariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, joilla katetaan laitoksen vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun muutosriski, joka johtuu muutoksista sen volatiliteettiin liittyvissä asiaankuuluvissa riskitekijöissä.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit