+Artikolu 383 Approċċ standardizzat
---+Artikolu 383 1.
---+Artikolu 383 2.
---+Artikolu 383 3.

Artikolu 383 Approċċ standardizzat

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 383 1.

L-awtorità kompetenti għandha tagħti permess lill-istituzzjoni sabiex tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji tagħha għar-riskju ta' CVA għal portafoll ta' tranżazzjonijiet ma' kontroparti waħda jew aktar billi tuża l-approċċ standardizzat f'konformità mal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, wara li tkun ivvalutat jekk l-istituzzjoni tikkonformax mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) 

l-istituzzjoni tkun stabbiliet unità distinta li tkun responsabbli għall-ġestjoni ġenerali tar-riskju u għall-iħħeġġjar tar-riskju ta' CVA tal-istituzzjoni;

(b) 

għal kull kontroparti kkonċernata, l-istituzzjoni tkun żviluppat mudell regolatorju ta' CVA sabiex tikkalkula s-CVA ta' dik il-kontroparti f'konformità mal-Artikolu 383a;

(c) 

għal kull kontroparti kkonċernata, l-istituzzjoni tkun tista' tikkalkula, tal-anqas fuq bażi ta' kull xahar, is-sensittivitajiet tas-CVA tagħha għall-fatturi tar-riskju kkonċernati kif iddeterminati f'konformità mal-Artikolu 383b;

(d) 

għall-pożizzjonijiet kollha f'ħeġġijiet eliġibbli rikonoxxuti f'konformità mal-Artikolu 386 għall-fini tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA bl-użu tal-approċċ standardizzat, l-istituzzjoni tista' tikkalkula, u tal-anqas fuq bażi ta' kull xahar, is-sensittivitajiet ta' dawk il-pożizzjonijiet għall-fatturi tar-riskju rilevanti ddeterminati f'konformità mal-Artikolu 383b;

(e) 

l-istituzzjoni tkun stabbiliet unità għall-kontroll tar-riskji li tkun indipendenti mill-unitajiet tan-negozjar kummerċjali u l-unità msemmija fil-punt (a), u li tirrapporta direttament lill-korp maniġerjali; dik l-unità ta' kontroll tar-riskju għandha tkun responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-approċċ standardizzat u għandha tipproduċi u tanalizza rapporti ta' kull xahar dwar l-eżitu ta' dak l-approċċ u, barra minn hekk, l-unità għall-kontroll tar-riskju għandha tivvaluta l-adegwatezza tal-limiti tan-negozjar tal-istituzzjoni u tinkludi r-riżultati ta' dik il-valutazzjoni fir-rapporti tagħha ta' kull xahar; l-unità ta' kontroll tar-riskju għandu jkollha għadd suffiċjenti ta' persunal b'livell ta' ħiliet li jkun xieraq sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-punt (c), ta' dan il-paragrafu s-sensittività ta' CVA ta' kontroparti għal fattur tar-riskju tfisser il-bidla relattiva fil-valur ta' dak is-CVA, bħala riżultat ta' bidla fil-valur ta' wieħed mill-fatturi tar-riskju rilevanti ta' dak is-CVA, ikkalkulata bl-użu tal-mudell regolatorju ta' CVA tal-istituzzjoni f'konformità mal-Artikoli minn 383i u 383j.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-punt (d), ta' dan il-paragrafu s-sensittività ta' pożizzjoni f'ħeġġ eliġibbli għal fattur tar-riskju tfisser il-bidla relattiva fil-valur ta' dik il-pożizzjoni, bħala riżultat ta' bidla fil-valur ta' wieħed mill-fatturi tar-riskju rilevanti ta' dik il-pożizzjoni, ikkalkulata bl-użu tal-mudell tal-ipprezzar tal-istituzzjoni f'konformità mal-Artikoli minn 383i u 383j.
Artikolu 383 2.

Għall-fini tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“klassi tar-riskju” tfisser kwalunkwe waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(a) 

riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax;

(b) 

riskju ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

(c) 

riskju ta' firxa tal-kreditu ta' referenza;

(d) 

riskju ta' ekwità;

(e) 

riskju tal-komoditajiet;

(f) 

riskju tal-kambju;

(2) 

“portafoll ta' CVA” tfisser il-portafoll magħmul mis-CVA aggregat u l-ħeġġijiet eliġibbli msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (d);

(3) 

“CVA aggregat” tfisser is-somma ta' CVAs ikkalkulata bl-użu tal-mudell regolatorju ta' CVA għall-kontropartijiet msemmija fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu.
Artikolu 383 3.

L-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA bl-użu tal-approċċ standardizzat bħala s-somma tar-rekwiżiti ta' fondi proprji li ġejjin ikkalkulati f'konformità mal-Artikolu 383b:

(a) 

ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju delta li jkopru r-riskju ta' bidliet fil-portafoll ta' CVA tal-istituzzjoni minħabba l-movimenti fil-fatturi tar-riskju rilevanti relatati man-nonvolatilità;

(b) 

ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju vega li jkopru r-riskju ta' bidliet fil-portafoll ta' CVA tal-istituzzjoni minħabba l-movimenti fil-fatturi tar-riskju rilevanti relatati mal-volatilità.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards