+Artigo 383.o Método padrão
---+Artigo 383.o 1.
---+Artigo 383.o 2.
---+Artigo 383.o 3.

Artigo 383.o Método padrão

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1. Visão geral

,
Artigo 383.o 1.

A autoridade competente concede à instituição autorização para calcular os seus requisitos de fundos próprios para risco de CVA relativamente a uma carteira de operações realizadas com uma ou mais contrapartes utilizando o método padrão nos termos do n.o 3 do presente artigo, depois de ter avaliado se a instituição cumpre os seguintes requisitos:

a) 

A instituição criou uma unidade distinta que é responsável pela gestão global dos riscos e pela cobertura do risco de CVA da instituição;

b) 

Para cada contraparte em causa, a instituição desenvolveu um modelo de CVA regulamentar para calcular o CVA dessa contraparte nos termos do artigo 383.o-A;

c) 

Para cada contraparte em causa, a instituição está apta a calcular, pelo menos mensalmente, as sensibilidades do seu CVA aos fatores de risco em causa, conforme determinado nos termos do artigo 383.o-B;

d) 

Para todas as posições em coberturas elegíveis reconhecidas nos termos do artigo 386.o para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco de CVA utilizando o método padrão, a instituição está apta a calcular, pelo menos mensalmente, as sensibilidades dessas posições aos fatores de risco relevantes, conforme determinado nos termos do artigo 383.o-B;

e) 

A instituição criou uma unidade de controlo de riscos que é independente das unidades de negociação e da unidade referida na alínea a), e que reporta diretamente ao órgão de administração; essa unidade de controlo de riscos é responsável pela conceção e implementação do método padrão, e elabora e analisa relatórios mensais sobre os resultados desse método; além disso, a unidade de controlo de riscos avalia a adequação dos limites de negociação da instituição e inclui os resultados dessa avaliação nos seus relatórios mensais; a unidade de controlo de riscos dispõe de pessoal em número suficiente e dotado de um nível de competências adequado para cumprir o seu objetivo.

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea c), do presente número, a sensibilidade do CVA de uma contraparte a um fator de risco entende-se como a variação relativa do valor desse CVA, em resultado de uma variação do valor de um dos fatores de risco relevantes desse CVA, calculada utilizando o modelo de CVA regulamentar da instituição nos termos dos artigos 383.o-I e 383.o-J.

Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea d), do presente número, a sensibilidade de uma posição numa cobertura elegível a um fator de risco entende-se como a variação relativa do valor dessa posição, em resultado de uma variação do valor de um dos fatores de risco relevantes dessa posição, calculada utilizando o modelo de fixação de preços da instituição nos termos dos artigos 383.o-I e 383.o-J.
Artigo 383.o 2.

Para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco de CVA, aplicam-se as seguintes definições:

1) 

«Categoria de risco»: qualquer uma das seguintes categorias:

a) 

Risco de taxa de juro;

b) 

Risco de spread de crédito de contraparte;

c) 

Risco de spread de crédito de referência;

d) 

Risco de títulos de capital;

e) 

Risco de mercadorias;

f) 

Risco cambial;

2) 

«Carteira de CVA»: a carteira composta pelo CVA agregado e pelas coberturas elegíveis a que se refere o n.o 1, alínea d);

3) 

«CVA agregado»: a soma dos CVA calculados utilizando o modelo de CVA regulamentar para as contrapartes a que se refere o n.o 1, primeiro parágrafo.
Artigo 383.o 3.

As instituições determinam os requisitos de fundos próprios para risco de CVA utilizando o método padrão como a soma dos seguintes requisitos de fundos próprios, calculados nos termos do artigo 383.o-B:

a) 

Os requisitos de fundos próprios para risco delta, que têm em conta o risco de variações na carteira de CVA da instituição em resultado de oscilações nos fatores de risco relevantes não relacionados com a volatilidade;

b) 

Os requisitos de fundos próprios para risco vega, que têm em conta o risco de variações na carteira de CVA da instituição em resultado de oscilações nos fatores de risco relevantes relacionados com a volatilidade.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas