+Článok 383 Štandardizovaný prístup
---+Článok 383 1.
---+Článok 383 2.
---+Článok 383 3.

Článok 383 Štandardizovaný prístup

-

1. Prehľad

,
Článok 383 1.

Príslušný orgán udelí inštitúcii povolenie na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok pre portfólio transakcií s jednou alebo viacerými protistranami s použitím štandardizovaného prístupu v súlade s odsekom 3 toto článku po tom, ako posúdi, či inštitúcia spĺňa tieto požiadavky:

a) 

inštitúcia zriadila samostatný útvar, ktorý je zodpovedný za celkové riadenie rizika inštitúcie a hedžing rizika úpravy ocenenia pohľadávok;

b) 

inštitúcia vypracovala pre každú dotknutú protistranu regulačný model úpravy ocenenia pohľadávok na výpočet úpravy ocenenia pohľadávok danej protistrany v súlade s článkom 383a;

c) 

pre každú dotknutú protistranu je inštitúcia schopná aspoň raz mesačne vypočítať citlivosti svojej úpravy ocenenia pohľadávok na príslušné faktory rizika, ako je určené v súlade s článkom 383b;

d) 

pre všetky pozície v prípustných hedžingoch uznaných v súlade s článkom 386 na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok s použitím štandardizovaného prístupu je inštitúcia schopná aspoň raz mesačne vypočítať citlivosti týchto pozícií na príslušné faktory rizika určené v súlade s článkom 383b;

e) 

inštitúcia zriadila útvar kontroly rizika, ktorý je nezávislý od obchodných útvarov a od útvaru uvedeného v písmene a), pričom podlieha priamo riadiacemu orgánu; tento útvar kontroly rizika je zodpovedný za navrhnutie a vykonávanie štandardizovaného prístupu a vypracúva a analyzuje mesačné správy o výstupoch tohto prístupu, pričom okrem toho útvar kontroly rizika posudzuje vhodnosť obchodných limitov inštitúcie a výsledky tohto posúdenia zahrnie do svojich mesačných správ; útvar kontroly rizika musí mať dostatočný počet zamestnancov s úrovňou zručností, ktorá je primeraná na plnenie tohto účelu.

Na účely prvého pododseku písm. c) tohto odseku citlivosť úpravy ocenenia pohľadávok protistrany na faktor rizika je relatívna zmena hodnoty uvedenej úpravy ocenenia pohľadávok v dôsledku zmeny hodnoty jedného z relevantných faktorov rizika uvedenej úpravy ocenenia pohľadávok vypočítaná pomocou regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok inštitúcie v súlade s článkami 383i a 383j.

Na účely prvého pododseku písm. d) tohto odseku citlivosť pozície v prípustnom hedžingu na faktor rizika je relatívna zmena hodnoty tejto pozície v dôsledku zmeny hodnoty jedného z relevantných faktorov rizika tejto pozície vypočítaná pomocou modelu oceňovania inštitúcie v súlade s článkami 383i a 383j.
Článok 383 2.

Na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„trieda rizika“ je ktorákoľvek z týchto kategórií:

a) 

úrokové riziko;

b) 

riziko kreditného rozpätia protistrany;

c) 

riziko referenčného kreditného rozpätia;

d) 

akciové riziko;

e) 

komoditné riziko;

f) 

devízové riziko;

2. 

„portfólio úpravy ocenenia pohľadávky“ je portfólio pozostávajúce zo súhrnných úprav ocenenia pohľadávok a prípustných hedžingov uvedených v odseku 1 písm. d);

3. 

„súhrnná úprava ocenenia pohľadávok“ je súčet úprav ocenenia pohľadávok vypočítaný pomocou regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok za protistrany uvedené v odseku 1 prvom pododseku.
Článok 383 3.

Inštitúcie určia požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok s použitím štandardizovaného prístupu ako súčet týchto požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných v súlade s článkom 383b:

a) 

požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika delta, ktoré zachytáva riziko zmien v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok inštitúcie v dôsledku pohybov v príslušných faktoroch rizika nesúvisiacich s volatilitou;

b) 

požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika vega, ktoré zachytáva riziko zmien v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok inštitúcie v dôsledku pohybov v príslušných faktoroch rizika súvisiacich s volatilitou.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy