Artículo 325ter bis Requisitos de fondos propios cuando se utilicen modelos internos alternativos

Artículo 325ter bis 1.

Las entidades que utilicen un modelo interno alternativo calcularán los requisitos de fondos propios para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización a que se hace referencia en el artículo 325 bis septvicies, apartado 2, como el mayor de los siguientes importes:

a)

la suma de los valores siguientes:

i)

la medida del riesgo de pérdida esperada condicional de la entidad del día anterior, calculada de conformidad con el artículo 325 ter ter (ESt-1 ), y

ii)

la medida del riesgo de la entidad en un supuesto de tensión del día anterior, calculada de conformidad con la sección 5 (SSt-1 ), o

b)

la suma de los valores siguientes:

i)

la media de la medida diaria del riesgo de pérdida esperada condicional de la entidad, calculada de conformidad con el artículo 325 ter ter para cada uno de los sesenta días hábiles anteriores (ESmedia ), multiplicada por el factor de multiplicación (mc ), y

ii)

la media de la medida diaria del riesgo de la entidad en un supuesto de tensión calculada de conformidad con la sección 5 para cada uno de los sesenta días hábiles anteriores (SSmedia ).

Al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado utilizando un modelo interno de conformidad con el párrafo primero, las entidades no incluirán sus propios diferenciales de crédito en el cálculo de las medidas a que se refieren las letras a) y b) para las posiciones en instrumentos de deuda propios de la entidad.

Artículo 325ter bis 2.

Las entidades que mantengan posiciones en instrumentos de deuda y renta variable negociables que estén incluidas en el ámbito de aplicación del modelo interno de riesgo de impago y asignadas a las mesas de negociación a que se hace referencia en el apartado 1 cumplirán un requisito de fondos propios adicional, expresado como el mayor de los valores siguientes:

a)

el requisito de fondos propios por riesgo de impago más reciente, calculado de conformidad con la sección 3;

b)

la media del importe a que se refiere la letra a) durante las doce semanas anteriores.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades no estarán sujetas al requisito de fondos propios adicionales por las participaciones de sus propios instrumentos de deuda.

Artículo 325ter bis 3.

Las entidades que utilicen un modelo interno alternativo calcularán el total de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado para todas las posiciones de la cartera de negociación y todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgo de tipo de cambio o riesgo de materias primas con arreglo a la siguiente fórmula:

donde:

AIMA	= la suma de los requisitos de fondos propios a que se refieren los apartados 1 y 2;

PLAaddon

= el requisito de fondos propios adicional a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 2;

ASAnon-aima

= los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados con arreglo al método estándar alternativo a que se refiere el artículo 325, apartado 1, letra a), para la cartera de posiciones de la cartera de negociación y posiciones de la cartera de inversión que generen riesgo de tipo de cambio o riesgo de materias primas y en relación con las cuales la entidad utilice el método estándar alternativo al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado;

ASAallportfolio

= los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados con arreglo al método estándar alternativo a que se refiere el artículo 325, apartado 1, letra a), para la cartera de todas las posiciones de la cartera de negociación y todas las posiciones de la cartera de inversión que generen riesgo de tipo de cambio o riesgo de materias primas;

ASAaima

= los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados con arreglo al método estándar alternativo a que se refiere el artículo 325, apartado 1, letra a), para la cartera de posiciones de la cartera de negociación y posiciones de la cartera de inversión que generen riesgo de tipo de cambio o riesgo de materias primas y en relación con las cuales la entidad haya utilizado el método a que se refiere el artículo 325, apartado 1, letra b), al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado.

Artículo 325ter bis Requisitos de fondos propios cuando se utilicen modelos internos alternativos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados