+92 artikla Omien varojen vaatimukset
---+92 artikla 1.
---+Article 92 1a.
---+92 artikla 2.
---+92 artikla 3.
---+92 artikla 4.
---+92 artikla 5.
---+92 artikla 6.

92 artikla Omien varojen vaatimukset

-

1. Yleiskatsaus

,
92 artikla 1.

Jollei 93 ja 94 artiklasta muuta johdu, laitosten on aina täytettävä seuraavat omien varojen vaatimukset:

a) 

ydinpääoman (CET1) osuus 4,5 prosenttia;

b) 

ensisijaisen pääoman (T1) osuus 6 prosenttia;

c) 

kokonaispääomaosuus 8 prosenttia;

▼M8

d) 

vähimmäisomavaraisuusaste 3 prosenttia.
Article 92 1a.
In addition to the requirement laid down in point (d) of paragraph 1 of this Article, a G-SII shall maintain a leverage ratio buffer equal to the G-SIIs total exposure measure referred to in Article 429(4) of this Regulation multiplied by 50 % of the G-SII buffer rate applicable to the G-SII in accordance with Article 131 of Directive 2013/36/EU.

A G-SII shall meet the leverage ratio buffer requirement with Tier 1 capital only. Tier 1 capital that is used to meet the leverage ratio buffer requirement shall not be used towards meeting any of the leverage based requirements set out in this Regulation and in Directive 2013/36/EU, unless explicitly otherwise provided therein.

Where a G-SII does not meet the leverage ratio buffer requirement, it shall be subject to the capital conservation requirement in accordance with Article 141b of Directive 2013/36/EU.

Where a G-SII does not meet at the same time the leverage ratio buffer requirement and the combined buffer requirement as defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, it shall be subject to the higher of the capital conservation requirements in accordance with Articles 141 and 141b of that Directive.
92 artikla 2.

Laitosten on laskettava vakavaraisuussuhteensa seuraavasti:

a) 

ydinpääoman (CET1) osuudeksi lasketaan laitoksen ydinpääoma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä;

b) 

ensisijaisen pääoman (T1) osuudeksi lasketaan laitoksen ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä;

c) 

kokonaispääoman osuudeksi lasketaan laitoksen omat varat ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
92 artikla 3.

Laitosten on laskettava kokonaisriskin määrä seuraavasti:

TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}

jossa

TREA

= yhteisön kokonaisriskin määrä;

U-TREA

= 4 kohdan mukaisesti laskettu yhteisön lattiaton kokonaisriskin määrä;

S-TREA

= 5 kohdan mukaisesti laskettu yhteisön standardoitu kokonaisriskin määrä;

x

= 72,5  %.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää, että 4 kohdan mukaisesti laskettu kokonaisriskin määrä on lattiaton kokonaisriskin määrä niiden laitosten osalta, jotka ovat osa ryhmää, jolla on emoyrityksenä toimiva laitos samassa jäsenvaltiossa, edellyttäen, että kyseinen emoyrityksenä toimiva laitos tai keskuslaitoksesta ja siihen pysyvästi liittyneistä laitoksista muodostuvien ryhmittymien tapauksessa keskuslaitoksesta ja siihen liittyneistä laitoksista muodostuva kokonaisuus laskee kokonaisriskinsä määrän tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti konsolidoinnin perusteella.
92 artikla 4.

Lattiaton kokonaisriskin määrä on laskettava tämän kohdan a–g alakohdan yhteismääränä sen jälkeen, kun tämän artiklan 6 kohta on otettu huomioon:

a) 

tämän osan II osaston ja 379 artiklan mukaisesti lasketut riskipainotetut vastuuerät luottoriskille, mukaan lukien vastapuoliriski, ja laimentumisriskille laitoksen koko liiketoiminnan osalta, pois lukien riskipainotetut vastuuerät laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvästä liiketoiminnasta;

b) 

laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvää liiketoimintaa koskevat omien varojen vaatimukset seuraavien osalta:

i) 

tämän osan IV osaston mukaisesti laskettu markkinariski;

ii) 

neljännen osan mukaisesti määritetyt suuret asiakasriskit, jotka ylittävät 395–401 artiklassa määritetyt raja-arvot, siltä osin kuin laitoksella on lupa ylittää kyseiset raja-arvot;

c) 

tämän osan IV osaston mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset kaiken kaupankäyntivaraston ulkopuolisen liiketoiminnan osalta, johon kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski;

d) 

378 ja 380 artiklan mukaisesti lasketut toimitusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset;

e) 

tämän osan VI osaston mukaisesti lasketut vastuun arvonoikaisuriskiä koskevat omien varojen vaatimukset;

f) 

tämän osan III osaston mukaisesti lasketut operatiivista riskiä koskevat omien varojen vaatimukset;

g) 

tämän osan II osaston mukaisesti lasketut riskipainotetut vastuuerät laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvästä liiketoiminnasta aiheutuvalle vastapuoliriskille seuraavien liiketoimi- ja sopimustyyppien osalta:

i) 

liitteessä II luetellut sopimukset sekä luottojohdannaiset;

ii) 

takaisinostotransaktiot, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot, jotka perustuvat arvopapereihin tai hyödykkeisiin;

iii) 

arvopapereihin ja hyödykkeisiin perustuvat vakuudelliset limiittiluotonantoliiketoimet (margin lending transactions);

iv) 

pitkän selvitysajan liiketoimet.
92 artikla 5.

Standardoitu kokonaisriskin määrä on laskettava 4 kohdan a–g alakohdan yhteismääränä sen jälkeen, kun 6 kohta ja seuraavat vaatimukset on otettu huomioon:

a) 

4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut riskipainotetut vastuuerät luottoriskille, mukaan lukien vastapuoliriski, ja laimentumisriskille sekä kyseisen kohdan g alakohdassa tarkoitetut riskipainotetut vastuuerät laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvästä liiketoiminnasta aiheutuvalle vastapuoliriskille on laskettava käyttämättä mitään seuraavista menetelmistä:

i) 

221 artiklassa säädetty sisäisten mallien menetelmä päänettoutussopimuksissa;

ii) 

II osaston 3 luvussa säädetty sisäisten luottoluokitusten menetelmä;

iii) 

258, 259 ja 260 artiklassa säädetty arvopaperistamista koskeva sisäisten luottoluokitusten menetelmä ja 265 artiklassa säädetty sisäinen arviointimenetelmä;

iv) 

II osaston 6 luvun 6 jaksossa säädetty sisäisen mallin menetelmä;

b) 

markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset 4 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun kaupankäyntivarastoon liittyvän liiketoiminnan osalta on laskettava käyttämättä

i) 

IV osaston 1 B luvussa säädettyä vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää; tai

ii) 

tapauksen mukaan mikä tahansa tämän kohdan a alakohdassa lueteltua menetelmää;

c) 

omien varojen vaatimukset laitoksen koko kaupankäyntivaraston ulkopuoliselle liiketoiminnalle, johon kohdistuu tämän artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski, on laskettava käyttämättä IV osaston 1 B luvussa säädettyä vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää.
92 artikla 6.

Seuraavia säännöksiä sovelletaan 4 kohdassa tarkoitetun lattiattoman kokonaisriskin määrän ja 5 kohdassa tarkoitetun standardoidun kokonaisriskin määrän laskentaan:

a) 

4 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin omien varojen vaatimuksiin on sisällytettävä laitoksen koko liiketoiminnasta johtuvat vaatimukset;

b) 

laitosten on kerrottava 4 kohdan b–f alakohdassa säädetyt omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5 .

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit