+Artikel 92 Kapitalbaskrav
---+Artikel 92 1.
---+Artikel 92 1a.
---+Artikel 92 2.
---+Artikel 92 3.
---+Artikel 92 4.
---+Artikel 92 5.
---+Artikel 92 6.
|
Artikel 92 Kapitalbaskrav
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 92 1.
|
Om inte annat följer av artiklarna 93 och 94 ska instituten vid varje tidpunkt uppfylla följande kapitalbaskrav:
a)
En kärnprimärkapitalrelation på 4,5 %.
b)
En primärkapitalrelation på 6 %.
c)
En total kapitalrelation på 8 %.
▼M8
d)
En bruttosoliditetsgrad på 3 %.
|
|
Artikel 92 1a.
|
Utöver kravet som föreskrivs i punkt 1 d i denna artikel ska ett globalt systemviktigt institut upprätthålla en bruttosoliditetsbuffert som motsvarar det globalt systemviktiga institutets totala exponeringsmått som avses i artikel 429.4 i denna förordning multiplicerat med 50 % av den buffert för globala systemviktiga institut som är tillämplig på globalt systemviktiga institut i enlighet med artikel 131 i direktiv 2013/36/EU. Ett globalt systemviktigt institut ska uppfylla kravet på bruttosoliditetsbuffert med enbart primärkapital. Primärkapital som används för att uppfylla kravet på bruttosoliditetsbuffert får inte användas för att uppfylla något av de bruttosoliditetsbaserade krav som anges i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU, om så inte uttryckligen anges i dessa. Om ett globalt systemviktigt institut inte uppfyller kravet på bruttosoliditetsbuffert ska det omfattas av kapitalkonserveringskravet i enlighet med artikel 141b i direktiv 2013/36/EU. Om ett globalt systemviktigt institut inte uppfyller både kravet på bruttosoliditetsbuffert och det kombinerade buffertkravet enligt definitionen i 128.6 i direktiv 2013/36/EU samtidigt ska det omfattas av det högre kapitalkonserveringskravet i enlighet med artiklarna 141 och 141b i det direktivet.
|
|
Artikel 92 2.
|
Instituten ska beräkna sina kapitalrelationer på följande sätt:
a)
Kärnprimärkapitalrelationen är institutets kärnprimärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
b)
Primärkapitalrelationen är institutets primärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
c)
den totala kapitalrelationen är institutets kapitalbas uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
|
|
Artikel 92 3.
|
Instituten ska beräkna det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt följande:
TREA = max {U-TREA; x·S-TREA}
där
|
TREA
|
= enhetens totala riskvägda exponeringsbelopp,
|
|
U-TREA
|
= enhetens totala riskvägda exponeringsbelopp utan golv, beräknat i enlighet med punkt 4,
|
|
S-TREA
|
= enhetens totala riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden, beräknat i enlighet med punkt 5,
|
Genom undantag från första stycket i denna punkt får en medlemsstat besluta att det totala riskvägda exponeringsbeloppet ska vara det totala riskvägda exponeringsbeloppet utan golv, som beräknas i enlighet med punkt 4, för institut som ingår i en grupp med ett moderinstitut i samma medlemsstat, förutsatt att detta moderinstitut eller, i fallet med grupper som består av ett centralt organ och permanent underställda institut, den helhet som består av det centrala organet tillsammans med dess underställda institut beräknar sitt totala riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med första stycket i denna punkt på gruppnivå.
|
|
Artikel 92 4.
|
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet utan golv ska beräknas som summan av leden a–g i denna punkt, efter beaktande av punkt 6 i denna artikel:
a)
De riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisk, inbegripet motpartskreditrisk och utspädningsrisk, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del och artikel 379, med avseende på all affärsverksamhet vid ett institut, med undantag av riskvägda exponeringsbelopp från ett instituts verksamhet i handelslagret.
b)
Kapitalbaskraven för ett instituts verksamhet i handelslagret, när det gäller
i)
marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del,
ii)
stora exponeringar som överskrider gränsvärdena i artiklarna 395–401, i den utsträckning institutet får överskrida dessa gränsvärden, fastställda i enlighet med del fyra.
c)
Kapitalbaskraven för marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del, för all affärsverksamhet utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk.
d)
Kapitalbaskraven för avvecklingsrisk, beräknade i enlighet med artiklarna 378 och 380.
e)
Kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk, beräknade i enlighet med avdelning VI i denna del.
f)
Kapitalbaskraven för operativ risk, beräknade i enlighet med avdelning III i denna del.
g)
De riskvägda exponeringsbeloppen för institutets motpartskreditrisk som uppstår av verksamhet i handelslagret för följande slag av transaktioner och avtal, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del:
i)
Kontrakt som förtecknas i bilaga II och kreditderivat.
ii)
Repor eller värdepappers- och råvarulån baserade på värdepapper eller råvaror.
iii)
Marginalutlåning baserad på värdepapper eller råvaror.
iv)
Transaktioner med lång avvecklingscykel.
|
|
Artikel 92 5.
|
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt schablonmetoden ska beräknas som summan av punkt 4 a–g, efter beaktande av punkt 6 och följande krav:
a)
De riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk, inbegripet motpartskreditrisk, och utspädningsrisk som avses i punkt 4 a och för institutets motpartskreditrisk som uppstår av verksamhet i handelslagret som avses i led g i den punkten ska beräknas utan användning av någon av följande metoder:
i)
Den internmodellmetod för ramavtal om nettning som anges i artikel 221.
ii)
Den metod som bygger på intern riskklassificering som föreskrivs i avdelning II kapitel 3.
iii)
Den interna kreditvärderingsmetod för värdepapperiseringar som anges i artiklarna 258, 259 och 260 och den internbedömningsmetod som anges i artikel 265.
iv)
Den internmodellmetod som anges i avdelning II kapitel 6 avsnitt 6.
b)
Kapitalbaskraven för marknadsrisk för sådan verksamhet i handelslagret som avses i punkt 4 b i ska beräknas utan användning av
i)
den alternativa internmodellmetod som anges i avdelning IV kapitel 1b, eller
ii)
alla metoder som förtecknas i led a i denna punkt, i tillämpliga fall.
c)
Kapitalbaskraven för all affärsverksamhet utanför handelslagret vid ett institut som är föremål för valutarisk eller råvarurisk och som avses i punkt 4 c i denna artikel ska beräknas utan användning av den alternativa internmodellmetod som anges i avdelning IV kapitel 1b.
|
|
Artikel 92 6.
|
Följande bestämmelser ska gälla för beräkningarna av det totala riskvägda exponeringsbelopp utan golv som avses i punkt 4 och av det totala riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden som avses i punkt 5:
a)
De kapitalbaskrav som avses i punkt 4 c, d, e och f ska inkludera de krav som uppkommer genom all affärsverksamhet vid ett institut.
b)
Institutet ska multiplicera de kapitalbaskrav som anges i punkt 4 b–f med 12,5 .
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|