+325 y artikla Maksukyvyttömyysriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskenta
---+325 y artikla 1.
---+325 y artikla 2.
---+325 y artikla 3.
---+325 y artikla 4.
---+325 y artikla 5.
---+325 y artikla 6.

325 y artikla Maksukyvyttömyysriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskenta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 y artikla 1.

JTD:stä aiheutuvat nettomäärät kerrotaan vastapuolen tyypistä riippumatta maksukyvyttömyyden riskipainoilla, jotka vastaavat niiden luottoluokkaa, taulukon 2 mukaisesti:



Taulukko 2

Luottoluokka

Maksukyvyttömyyden riskipaino

Luottoluokka 1

0,5 %

Luottoluokka 2

3 %

Luottoluokka 3

6 %

Luottoluokka 4

15 %

Luottoluokka 5

30 %

Luottoluokka 6

50 %

Luokittelemattomat

15 %

Maksukyvyttömyystilassa

100 %
325 y artikla 2.
Vastuut, jotka saisivat 0 prosentin riskipainon luottoriskiin sovellettavalla standardimenetelmällä II osaston 2 luvun mukaisesti, saavat 0 prosentin maksukyvyttömyyden riskipainon maksukyvyttömyysriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi.
325 y artikla 3.
Painotetut JTD:stä aiheutuvat nettomäärät osoitetaan seuraaviin alaluokkiin: yritykset, valtiot ja paikallishallinnot/kunnat.
325 y artikla 4.

Painotetut JTD:stä aiheutuvat nettomäärät lasketaan kussakin alaluokassa seuraavan kaavan mukaisesti:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
jossa:

DRCb

=

maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;

i

=

indeksi, joka kuvaa alaluokkaan b kuuluvaa instrumenttia;

RWi

=

riskipaino; ja

WtS

=

suhdeluku, joka kuvaa suojaussuhteista saatua hyötyä tietyssä alaluokassa ja joka lasketaan seuraavasti:

image

Arvojen DRCb ja WtS laskemiseksi pitkät ja lyhyet positiot on laskettava yhteen kaikkien alaluokassa olevien positioiden osalta riippumatta siitä, mihin luottoluokkaan kyseiset positiot on osoitettu, jotta tulokseksi saadaan alaluokkakohtaiset maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset.
325 y artikla 5.
Lopullinen maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus muiden kuin arvopaperistettujen vastuiden osalta saadaan laskemalla yhteen omien varojen vaatimukset alaluokkatasolla.
325 y artikla 6.
Tätä artiklaa sovellettaessa vastuulle annetaan luottoluokka, joka vastaa sitä luottoluokkaa, joka sille annettaisiin II osaston 2 luvussa säädetyn luottoriskin standardimenetelmän mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit