+325 ay artikla 1.

325 ay artikla 1.

Samassa yleisen korkoriskin (GIRR) riskiluokan alaluokassa oleville vegariskiherkkyyksille korrelaatioparametri ρkl määritetään seuraavasti:

▼M8

image

jossa:

image

on yhtä kuin

image

, kun α on 1 %, Tk ja Tl ovat maturiteetteja optioissa, joiden osalta vegaherkkyydet johdetaan, ilmaistuina vuosina; ja

image

on yhtä kuin

image

, kun α on 1 %,

image

ja

image

ovat yhtä kuin kohde-etuuksien maturiteetit optioissa, joiden osalta vegaherkkyydet johdetaan, vähennettyinä vastaavien optioiden maturiteeteilla, molemmissa tapauksissa ilmaistuina vuosina.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit