+Член 325аш 1.

Член 325аш 1.

Корелационните параметри ρkl между чувствителностите към вега риска в рамките на една и съща група от класа на общия лихвен риск се определят, както следва:

▼M8

image

където:

image

е равен на

image

, ако е определено на 1 %, Tk и Tl са равни на сроковете до падежа на опциите, за които са изведени чувствителности към вега риска, изразени като брой години; и

image

е равен на

image

, ако е определено на 1 %,

image

и

image

са равни на сроковете до падежа на базисните инструменти на опцията, за която са изведени чувствителностите към вега риска, минус сроковете до падежа на съответстващите опции, изразени и в двата случая като брой години.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти