+Artigo 325.o-AY 1.

Artigo 325.o-AY 1.

Entre as sensibilidades ao risco vega dentro do mesmo escalão da categoria de risco de taxa de juro geral (GIRR), o parâmetro de correlação ρkl é fixado do seguinte modo:

▼M8

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em que:

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é igual a

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, sendo α fixado em 1 %, e Tk e Tl iguais aos prazos de vencimento das opções para as quais são obtidas as sensibilidades vega, expressos em número de anos; e

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é igual a

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, sendo α fixado em 1 %, e

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e

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iguais aos prazos de vencimento dos subjacentes das opções para as quais são obtidas as sensibilidades vega, menos os prazos de vencimento das opções correspondentes, expressos em ambos os casos em número de anos.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas