+325.ay pants 1.

325.ay pants 1.

Vega riska jutīgumam vispārējam procentu likmju riskam (GIRR) riska klases attiecīgajā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:

▼M8

image

kur:

image

ir vienāds ar

image

, ja α noteikts kā 1 %, un Tk un Tl ir vienādi ar tādu iespēju līgumu termiņiem, kuriem tiek atvasināts vega jutīgums, izsakot tos kā gadu skaitu; un

image

ir vienāds ar

image

, ja α ir noteikts kā 1 %, un

image

un

image

ir vienāds ar to instrumentu termiņiem, kas ir pamatā iespēju līgumiem, kuriem ir atvasināts vega jutīgums, atskaitot no tā attiecīgo iespēju līgumu termiņus, abos gadījumos izsakot tos kā gadu skaitu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti