+Člen 325ay 1.

Člen 325ay 1.

Korelacijski parameter ρkl se med občutljivostmi na vega tveganje v isti skupini razreda splošnega obrestnega tveganja določi na naslednji način:

▼M8

image

pri čemer je:

image

e enak

image

, pri čemer α znaša 1 %, Tk in Tl pa sta enaka zapadlosti opcij, za katere se izpeljujejo občutljivosti na vega tveganje, izraženi kot število let;

image

je enak

image

, pri čemer α znaša 1 %,

image

in

image

pa sta enaka zapadlosti osnovnih instrumentov opcij, za katere se izpeljujejo občutljivosti na vega tveganje, zmanjšanim za zapadlosti zadevnih opcij, ki se v obeh primerih izrazijo kot število let.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi