+Articolo 325 duoquinquagies 1.

Articolo 325 duoquinquagies 1.

Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:

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dove:

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è pari a

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, dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e

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è pari a

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, dove α è fissata all'1 %,

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e

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sono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard