+Članak 325.ay 1.

Članak 325.ay 1.

Korelacijski parametar ρkl između osjetljivosti na vega-rizik unutar istog razreda kategorije općeg kamatnog rizika (GIRR) određuje se kako slijedi:

▼M8

image

pri čemu je:

image

jednako je e

image

pri čemu α iznosi 1 %, a Tk i Tl jednaki su dospijeću opcija za koje su izvedene vega-osjetljivosti, izraženo u broju godina; i

image

jednako je e

image

, pri čemu α iznosi 1 %, a

image

i

image

jednaki su dospijećima odnosnih instrumenata opcija za koje su izvedene vega-osjetljivosti umanjeno za dospijeća odgovarajućih opcija, u oba slučaja izraženo u broju godina.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi