+325ay straipsnis 1.

325ay straipsnis 1.

Bendrosios palūkanų normos rizikos klasės tos pačios grupės jautrumo vega rizikai koreliacijos parametras ρkl yra toks:

▼M8

image

čia:

image

yra lygus

image

kai α yra 1 %, Tk ir Tl yra lygūs pasirinkimo sandorių terminams, dėl kurių išvedamas jautrumas vega rizikai, išreiškiami metų skaičiumi, ir

image

yra lygus

image

, kai α yra 1 %,

image

ir

image

yra lygūs pasirinkimo sandorių pagrindinių finansinių priemonių terminams, dėl kurių išvedamas jautrumas vega rizikai, atėmus atitinkamų pasirinkimo sandorių terminus, abiem atvejais išreiškiami kaip metų skaičius.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai