+Artikel 325ay 1.

Artikel 325ay 1.

Mellan vegariskkänsligheter inom samma undergrupp till riskklassen generell ränterisk ska korrelationsparametern ρkl fastställas enligt följande:

▼M8

image

där

image

ska vara lika med

image

där α ska vara 1 % och Tk och Tl ska vara lika med löptiderna för de optioner som vegakänsligheterna härleds för, uttryckt i antal år, och

image

är lika med

image

, där α ska vara 1 %,

image

och

image

är löptiderna för de underliggande till de optioner som vegakänsligheterna härleds för, minus löptiderna för motsvarande optioner, i båda fallen uttryckt i antal år.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder