+Článok 325ay 1.

Článok 325ay 1.

Medzi citlivosťami na riziko vega v rámci rovnakej skupiny triedy všeobecného úrokového rizika (ďalej len „GIRR“) sa korelačný parameter ρkl stanoví takto:

▼M8

image

kde:

image

sa rovná

image

, kde α je stanovené na 1 %, Tk a Tl sa rovnajú splatnostiam opcií, pre ktoré sú odvodené citlivosti vega, vyjadrené ako počet rokov; a

image

sa rovná

image

, kde α je stanovené na 1 %,

image

a

image

sa rovnajú splatnostiam podkladových aktív opcií, pre ktoré sú odvodené citlivosti vega, mínus splatnosti zodpovedajúcich opcií, vyjadrené v oboch prípadoch ako počet rokov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy