+Article 325duoquinquagies 1.
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Article 325duoquinquagies 1.
Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit:
▼M8
où:
est égal à
, où α est fixé à 1 %, T k et T l sont les échéances des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées, exprimées en nombre d'années; et
est égal à
, où α est fixé à 1 %,
et
sont égales aux échéances des sous-jacents des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées moins les échéances des options correspondantes, exprimées dans les deux cas en nombre d'années.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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