+Artikel 325 duoquinquagies 1.

Artikel 325 duoquinquagies 1.

Tussen vegarisicogevoeligheden binnen dezelfde subklasse van de algemeen-renterisicoklasse (GIRR-klasse) wordt de correlatieparameter ρkl als volgt vastgesteld:

▼M8

image

waarbij:

image

gelijk is aan

image

, waarbij α op 1 % wordt vastgesteld, en Tk en Tl gelijk zijn aan de in aantal jaren uitgedrukte looptijden van de opties waarvoor de vegagevoeligheden worden afgeleid; en

image

gelijk is aan

image

, waarbij α op 1 % wordt vastgesteld,

image

en

image

gelijk zijn aan de in aantal jaren uitgedrukte looptijden zijn van de onderliggende waarden van de opties waarvoor de vegarisicogevoeligheden worden afgeleid, min de in aantal jaren uitgedrukte looptijden van de overeenkomstige opties.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden