4. Kun sovelletaan sellaista kaavaan perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla pyritään määrittämään …

Kun sovelletaan sellaista kaavaan perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla pyritään määrittämään tiettyjen riskitekijöiden volatiilisin ajanjakso, rahoituslaitoksen on toimitettava riittävästi todisteita siitä, että suurimman volatiliteetin ajanjakso on sopiva korvaava indikaattori ajanjaksolle, jolloin VaR on suuri ja ettei tämä korvaava indikaattori osoittaudu sopimattomaksi sen vuoksi, että korrelaatiot tai muut VaR-malliin vaikuttavat tekijät olisi jätetty ottamatta huomioon.

B. Stressijakson arviointi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/